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Performance dei sistemi di trading automatici
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Trading system intraday
TS FIB5 lavora su grafico a 5 minuti e prende posizione, qualora ce ne fosse l’opportunità, tra le 9 del mattino e le 17,00; qualora, giunti alle 17,00 fosse ancora aperta la posizione, è possibile che la stessa venga mantenuta anche oltre questo orario e fino alla chiusura serale con l’indicazione di uno stop, di un trailing stop e/o di un livello di profit. Ogni posizione è esclusivamente intraday, quindi non verrà mai portata oltre la chiusura. Il numero di operazioni può variare da 1 sola a 7-8 per seduta, generalmente 2-4 è la situazione più frequente (dipende dalla volatilità del mercato nel periodo considerato; essendo intraday può variare spesso e di molto). Il sistema è testato dall’inizio del 2010; il rendimento, espresso in punti, alla fine del mese di ottobre 2010 è pari a 4950 punti, pari a circa 550 punti mensili. Il DD sostenuto in questo lasso di tempo utilizzato per il test è stato pari a – 620 punti. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti possano ripetersi in futuro secondo le stesse modalità e risultati. Di fianco la performance mensile in punti da novembre 2010, data della prima pubblicazione e fornitura ufficiale del sistema di trading. Il riepilogo di fianco rappresenta tutti ed i soli dati disponibili sul sistema (oltre alla spiegazione qui sopra)
TS Eagle SPMib future. Il sistema è un intraday puro e opera dunque dalle 9 alle 17,40, orario entro il quale qualsiasi operazione ancora aperta verrà obbligatoriamente chiusa. Lavora di base con un solo contratto e dunque eventuali variazioni al tema sono esclusivamente di carattere soggettivo; esegue generalmente un numero di operazioni non eccessivo (da 1 a 5) per seduta ed ha caratteristiche vicine a quelle dei sistemi trend-following, anche se diverge in parte dai tradizionali per un diverso utilizzo dello stop e trailing stop. Il trading system è adatto a chi può stare costantemente impegnato davanti al proprio pc (comunicazione segnali tramite ICQ) per seguire l'operatività completa: la natura dei trading system, in particolare quella dei trend-following e affini, è quella di performare molto bene in alcune situazioni e mostrare invece difficoltà in altre, motivo per cui l'utilizzo saltuario e solo per brevi periodi si rivela normalmente deleterio (salvo per chi ha una fortuna sfacciata, ed io al momento non conosco nessuno). Chi non ha la possibilità di seguire assiduamente e almeno per un certo periodo di tempo il sistema (consigliato non meno di 6 mesi) è bene che utilizzi metodi discrezionali oppure si rivolga altrove. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti possano ripetersi in futuro secondo le stesse modalità e risultati. Di fianco la performance mensile in punti da settembre 2007, data della prima pubblicazione e fornitura ufficiale del sistema di trading. Il riepilogo di fianco ed Il dettaglio operativo collegato sono tutti ed i soli dati disponibili sul sistema.
TS MB Double-trend momentum. Il sistema è costruito per lavorare sul FIB intraday con compressione a 5 minuti; il funzionamento si basa sulle indicazioni fornite da due indicatori proprietari sulla base delle indicazioni di forza o debolezza accertate, escludendo le opportunità di vendita sulla forza e/o acquisto sulla debolezza offerte dalle situazioni classiche di ipercomprato o ipervenduto. Come variante non sistematica è l’utilizzo di un indicatore aggiuntivo (anche esso di momentum valido per l’intraday ma comunque non tipicamente da scalping, bensì valido per le situazioni di maggior respiro) che interviene laddove situazioni (potenzialmente) critiche mettono in affanno gli altri due ma solo ed esclusivamente in merito allo stoploss della posizione aperta in quel momento. Caratteristica principale: sistema di tipo trend-following intraday (quindi chiude inevitabilmente entro le 17,40), strutturato per tentare di entrare a prezzi più favorevoli rispetto ai sistemi tradizionali, per quanto possibile, che attendono spesso lunghi periodi prima di prendere posizione. Ciò permette una soluzione intermedia tra i metodi classici di tendenza ed i sistemi che operano contro il trend in condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Obbiettivo principale: sfruttare movimenti anche ampi, per quanto possibile dato il timeframe ridotto, che, seppur non frequentemente, il mercato realizza intraday. Ciò crea i presupposti, tuttavia, per una percentuale rilevante di operazioni negative, a fronte però di maggiori possibilità di realizzare buoni utili nelle sedute molto direzionali. Indicazioni aggiuntive: lo stoploss (da inserire come stop cautelativo iniziale qualora non ne venga dato uno in concomitanza con il segnale di trading) non potrà mai essere superiore all’1,25% del valore del contratto (arrotondato al tick superiore se short e inferiore se long) al momento dell’entrata in posizione (es.: con un entrata a 19000 punti lo stop non potrà superare 240 pti). Il profit potrà essere, indistintamente, un livello prefissato (aggiornabile in qualsiasi momento) oppure basato sul trailing stop classico. Attenzione: i risultati del file nella colonna di destra sono relative alla prova in backtest; le performance valide a titolo ufficiale hanno come data di partenza il 10 gennaio 2011.
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Ts FIB5
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Ts eagle FIB
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Ts Double FIB
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TS DAX5 lavora su grafico a 5 minuti e prende posizione, qualora ce ne fosse l’opportunità, tra le 8 del mattino e le 17,30; qualora, giunti alle 17,30 fosse ancora aperta la posizione, è possibile che la stessa venga mantenuta anche oltre questo orario con l’indicazione di uno stop, di un trailing stop e/o di un livello di profit. Ogni posizione è esclusivamente intraday, quindi non verrà mai portata oltre la chiusura. Il numero di operazioni può variare da 1 sola a 7-8 per seduta, generalmente 2-4 è la situazione più frequente (dipende dalla volatilità del mercato nel periodo considerato; essendo intraday può variare spesso e di molto). Il sistema è testato dalla fine di giugno 2009; il rendimento, espresso in punti, alla fine del mese di ottobre 2010 è pari a 5924 punti, pari a circa 370 punti mensili. Il DD sostenuto in questo lasso di tempo utilizzato per il test è stato pari a – 255 punti. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti possano ripetersi in futuro secondo le stesse modalità e risultati. Di fianco la performance mensile in punti da novembre 2010, data della prima pubblicazione e fornitura ufficiale del sistema di trading. Il riepilogo di fianco rappresenta tutti ed i soli dati disponibili sul sistema (oltre alla spiegazione qui sopra)
TS Eagle Dax future. Il sistema è un intraday puro e opera dunque dalle 8 alle 22, orario entro il quale qualsiasi operazione ancora aperta verrà obbligatoriamente chiuso. Lavora di base con un solo contratto e dunque eventuali variazioni al tema sono esclusivamente di carattere soggettivo; generalmente l'operatività non inizia prima delle 9 e termina, almeno per quanto riguarda l'apertura di nuove posizioni, entro le 18,30-19 (in entrambi i casi salvo rarissime occasioni) ed esegue generalmente un numero di operazioni non eccessivo (da 1 a 6-7) per seduta ed ha caratteristiche solo in parte riconducibili a quelle dei sistemi trend-following, anche se la base strutturale è simile a quella del ts sull'SPMib future. Il trading system è adatto a chi può stare costantemente impegnato davanti al proprio pc (comunicazione segnali tramite ICQ) per seguire l'operatività completa: la natura dei trading system, in particolare quella dei trend-following e affini, è quella di performare molto bene in alcune situazioni e mostrare invece difficoltà in altre, motivo per cui l'utilizzo saltuario e solo per brevi periodi si rivela normalmente poco o per nulla profittevole. Chi non ha la possibilità di seguire assiduamente e almeno per un certo periodo di tempo il sistema (consigliato non meno di 6 mesi) è bene che utilizzi metodi discrezionali oppure si rivolga altrove. Non c’è alcuna garanzia che questi rendimenti possano ripetersi in futuro secondo le stesse modalità e risultati. Di fianco la performance mensile in punti da settembre 2007, data della prima pubblicazione e fornitura ufficiale del sistema di trading. Il riepilogo di fianco ed Il dettaglio operativo collegato sono tutti ed i soli dati disponibili sul sistema. |
Ts DAX5
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Ts eagle dax
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MBM60. Overnight che lavora su grafico del nostro FIB a 60 minuti. Il sistema basa la sua operatività principalmente su un indicatore di tipo proprietario che lavora sulla direzionalità multiday. I segnali vengono inviati durante la seduta e, nella maggior parte dei casi, la posizione rimane aperta anche overnight. Essendo di tipo trend-following beneficia di quei periodi in cui il mercato si muove con ampi movimenti e ritracciamenti veloci e poco incisivi; utilizza stoploss iniziali ampi, a causa della sua natura, motivo per cui ha un rischio operativo di entità medio-alta. |
Ts MBM60 Fib
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Attenzione: per poter usufruire dei segnali di trading della durata di di un mese si dovrà necessariamente fare riferimento e seguire le indicazioni riportate nella sezione "Liste operative". Grazie.
Servizi gratuiti
Future
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Basic Point dax Il sistema lavora su vari livelli pivot (4) che identificano, dopo l'apertura del mercato, i possibili ingressi in acquisto oppure in vendita, lo stoploss cautelativo ed infine il target dell'operazione. E un metodo semplice tanto nella realizzazione che nell'esecuzione, adatto a chiunque abbia anche pochissimo tempo da dedicare al trading intraday. I segnali vengono generalmente pubblicati tra le 8 e le 8,30 circa. |
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Basic Point SPMib Il sistema lavora su vari livelli pivot (4) che identificano, dopo l'apertura del mercato, i possibili ingressi in acquisto oppure in vendita, lo stoploss cautelativo ed infine il target dell'operazione. E un metodo semplice tanto nella realizzazione che nell'esecuzione, adatto a chiunque abbia anche pochissimo tempo da dedicare al trading intraday. I segnali vengono generalmente pubblicati tra le 9 e le 9,15 circa.
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Final Point Il sistema è un ts tradizionale: alle ore 9-9,05 del mattino viene aggiornata la tabella degli ordini relativi alla seduta in corso e generalmente vengono inseriti due ordini possibili, il più delle volte un sell limit ed un buy limit, mentre in altri casi è possibile che vengano indicati ordini di sell stop oppure di buy stop direzionali. Non sempre sono indicati i livelli di stop e di profit; Il sistema esegue una sola operazione al giorno se vengono soddisfatti i parametri della tabella. Nei casi di ordini a limite se il mercato si è avvicinato al livello di profit fino a 10 pti dallo stesso l'ordine sarà da annullare automaticamente. Sono possibili aggiornamenti o condizioni sia in fase di inserimento segnali che durante la seduta e visualizzabili nella sezione inferiore della tabella ("note"). Se gli ordini non vengono eseguiti saranno da considerare scaduti alle ore 17,30 salvo particolari indicazioni.
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MB1 I sistemi sono operativi effettivamente sul mercato dall'inizio del 2006. I dati sopra indicati mostrano dunque i risultati limitatamente agli ultimi due anni e mezzo circa, quindi chiunque volesse usufruirne tenga presente che i dati relativi alla perdita massima realizzata singolarmente e la perdita massima consecutiva potrebbero anche subire consistenti variazioni in futuro, in relazione, oltre che al funzionamento del sistema di trading, anche dei possibili cambiamenti che dovessero eventualmente intervenire sui mercati di riferimento, con particolare riguardo alla volatilità dei prezzi. Quanto sopra è il riassunto delle prestazioni generali del sistema nel periodo considerato e nella loro interezza, quindi non si dispone di altre informazioni, più o meno dettagliate che siano, che non quelle pubblicate in questa pagina. (l'operatività dei sistemi è sempre sospesa qualora l'open sia in gap, salvo diversa indicazione) |
Ultimo aggiornamento 19/01/2012 |
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Dar - Vol Il sistema è operativo solo sul future dax e segue le regole generali di attuazione dei sistemi del sito. Il track record di fianco riporta decennale del trading system. Esegue un numero limitato di operazioni, generalmente tra le 15 e le 20 annuali (max 26 operazioni nel 2007 e minimo 11 operazioni nel 1997); ha un draw-down medio per un sistema overnight ed una media giorni operativi in posizione pari a 39 per le operazioni vincenti e pari invece a 13 per le operazioni perdenti. Il sistema è quasi sempre a mercato (88,6% del tempo) e generalmente l'uscita da una posizione coincide con il reverse della stessa. In base alla stagionalità il sistema dà i risultati migliori a gennaio, aprile, luglio e dicembre; mese peggiore solitamente agosto che, con giugno e ottobre ha una media negativa. La profittabilità del sistema è sotto la parità (44%): l'anno migliore per percentuale di successi è stato il 2008 con il 71% di operazioni vincenti, mentre il peggiore è stato il 2005 (insieme al 2006) con il 40%. In termini di rendimento assoluto anno più redditizio il 2008 con 104.132 euro, in linea dunque con la migliore performance percentuale. |
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Bv-Tr Il sistema è operativo solo sul future SPMib e segue le regole generali di attuazione dei sistemi del sito. Pur essendo operativo da alcuni anni le performance non sono state registrate quindi non sono disponibili, nemmeno su richiesta. Il sistema è nato dalla struttura di base di un vecchio trading system del sito aggiornato e completato con nuovi parametri da un collaboratore che ha dunque deciso di pubblicarlo in questa pagina. La tabella riporterà i singoli risultati operativi a partire dal mese di ottobre 2007. Il sistema è di tipo proprietario e si è deciso di pubblicarlo gratuitamente nella sezione servizi; se qualcuno venisse a conoscenza del fatto che lo stesso possa essere inserito in un servizio a pagamento sia così cortese da comunicarmelo, grazie.(l'operatività del sistema è sempre sospesa qualora l'open sia in gap, salvo diversa indicazione) |
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Portafogli azionari
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(posizioni overnight) Portafogli azionari. Il portafoglio di Gann è caratterizzato da una operatività tipicamente di breve termine, con durata delle operazioni tra 2 e 8 giorni circa, salvo eccezioni; il portafoglio di medio in realtà non ha una durata minima o massima delle operazioni ma in prospettiva lavora su obbiettivi di performance singole di più ampio respiro e generalmente la posizione sul mercato ha durata mediamente maggiore di quella del portafoglio di Gann. I documenti pubblicati riportano i risultati su base mensile e annualizzata, con la progressione del valore iniziale per comodità considerato a 100 punti base. E' indicato e aggiornato mensilmente il raffronto tra l'andamento dei portafogli e l'indice Mibtel, considerando il periodo di riferimento dalla valutazione iniziale fino all'ultimo mese di aggiornamento.
Portafoglio di Gann
Portafoglio di medio termine
Portafoglio di lungo periodo (performance visionabile direttamente alla sezione "Titoli")
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